どちらも精神的な活動を表す言葉ですが、意味や使うところは全く違いますね。

「考える」は判断したり、想像したり、決意したりするような知的に分析する際に利用することが多く、

「悩む」は判断が難しかったり、想像が追いつかなかったり、決断できなかったりするような思いが思うようにまとまらない際に利用することが多い言葉ととらえています。

パーソナルトレーニングや栄養相談をしていると、二つの言葉の内「悩む」の方のお話しが出てくることの方が多いです。